银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险存在于银行经营的各个流程和业务环节中，可能会诱发其他风险进而导致系统性风险的发生。随着金融科技快速发展，金融经营转型和服务创新层出不穷，如何监管操作风险面临着诸多挑战。

我校商学院汪冬华教授带领的产学研团队借助金融科技新技术，以积累十余年的银行操作风险大数据为支撑，使用定量金融新方法，不断攻坚克难，不断奋斗创新，终于在银行操作风险计量、预警、溯源领域取得了重大科技成果。他领衔的项目“银行操作风险计量、预警、溯源关键技术开发与应用” 项目斩获上海市科技进步奖二等奖，也成功实现了我校在管理类项目上的突破。

一直以来，汪冬华十分关注我国银行业操作风险监管的实际问题。2009年，他通过向教育部申报“商业银行多重风险耦合模型构建与经济资本配置研究”课题，开启了相关的研究工作。在此基础上，2012年，汪冬华主持的国家自然科学基金面上项目“动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究”（批准号： 71171083）获评“优秀”，其成果不仅为我国商业银行如何更精确地进行操作风险的防范与衡量提供了理论参考，也为团队后续的科研攻关奠定了良好的基础。

据汪冬华介绍，目前我国银行业操作风险监管依然面临三大挑战：第一，传统计量模型高估了银行操作风险资本金，限制了分行、支行资金利用效率和经营的创造性；第二，断电、网络瘫痪、硬件损坏等系统原因会引发操作风险，无法预知系统故障出现后的连锁反应；第三，银行短期内难以通过违规活动定位规则漏洞，不能在风险源头规避操作风险事件的发生。

“银行操作风险计量、预警、溯源关键技术开发与应用”项目针对上述亟待解决的操作风险管理难题，研发出三项技术创新：第一，提出基于非参数方法的操作风险资本计量技术，用以衡量银行业务的风险与收益，为银行的经营决策提供重要参考；第二，开发出基于动力学模型的银行系统故障损害传导预警技术，预测银行系统故障损害传导路径，确定最可能出现的损失情景，并给出估算系统故障后续业务流程各节点损失金额概率分布的新方法；第三，研发出基于双重相关性和Lévy Copula模型的操作风险源头（业务规则漏洞）查找技术，设计了基于关键风险指标相关性的系统关联分析判断工具，通过监测关键风险指标的异常快速定位规则漏洞，从而修补规则漏洞防范操作风险事件发生。

汪冬华表示，有了技术之后，如何将其放入现实场景是项目推进过程中最为关键的一环。只有及时与业界保持紧密沟通，立足实际，了解服务对象的需求，才能将双方的优势结合在一起，更好地实现技术转化。该项目目前发表重要论文18篇，其中SCI（EI）9篇，出版专著1部，围绕该项目申报国家和省部级课题6项，授权国家发明专利2项、实用新型专利1项，登记计算机软件著作权5项。技术成果广泛应用于上海铭垚信息科技有限公司、阿博茨德（北京）科技有限公司等多家企业，以及中国工商银行、中国农业银行、中国银行等银行的几十家分行、支行，近3年累计为企业新增直接经济效益4776万元、间接经济效益2272万元。